نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: آزمون همبستگی جملات خطا (serial corr) در داده های پنل

  1. Top | #1
    امتیازها: 52, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 4%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 48
    فعالیت کل: 0.7%
    دستاوردها:
    3 months registered250 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    شماره عضویت
    165
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    4
    امتیازها
    52
    سطح
    1
    پسندیده
    4
    مورد پسند : 7 بار در 2 پست

    آزمون همبستگی جملات خطا (serial corr) در داده های پنل


     
    با سلام.
    به نظر شما چطور می شه در داده های پنل همبستگی و ناهمسانی واریانس جملات خطا رو آزمون کرد.
    آیا با آزمونهای رایج میشه اینکار رو کرد؟



    من دوتا راه حل پیدا کردم.
    راه حل اول یه آزمون هست که خودم تا به حال از این آزمون استفاده نکرده ام ولی توضیحات آزمون به همراه دستور اون در stata در لینک زیر قابل مشاهد است.
    [Only registered and activated users can see links. ]

  2. Top | #2
    امتیازها: 2,499, سطح: 30
    تمام شدن سطح: 33%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 101
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    SocialRecommendation Second ClassTagger First Class1000 Experience Points3 months registered

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    2
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.29
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    217
    امتیازها
    2,499
    سطح
    30
    پسندیده
    63
    مورد پسند : 80 بار در 53 پست
    در داده¬هاي تابلويي نيز مانند داده¬هاي سري زماني مي¬توان بحثهاي مربوط به ناهمساني واريانس بين جملات اختلال و همچنين خودهمبستگي را مطرح نمود. در مطالعات تجربي اغلب اين مسأله فراموش شده و اکثر نرم افزارهاي اقتصاد سنجي داراي قابليت محاسبه و آزمون ناهمساني واريانس و خودهمبستگي بين جملات اختلال نمي¬باشند. در اين راستا ويژگي بارز و قابل توجه نرم افزار STATA اين است که مي¬توان اين آزمونها را در داده¬هاي تابلويي با دقت بيشتري انجام داد. در صورتي که دوره زماني مورد مطالعه در داده-هاي پانل نسبت به تعداد واحدهاي انفرادي بيشتر است، انتظار مي¬رود بحث خودهمبستگي بين اجزاي اخلال موضوعيت داشته باشد و در صورتي که تعداد واحدهاي انفرادي بيشتر از دوره زماني مورد مطالعه است، مي-توان انتظار داشت که اجزاي اخلال داراي ناهمساني واريانس باشند. لذا لازم است هر يک از اين موارد مورد آزمون قرار گيرد. براي انجام آزمون ناهمساني واريانس بين جملات اختلال دو مدل رگرسيون مقيد و نامقيد تخمين زده مي¬شود. در مدل مقيد فرض همساني واريانس يا فرض توزيع يکسان و مستقل جملات اختلال در نظر گرفته مي شود در حاليکه در مدل نامقيد فرض بر يکسان نبودن واريانس جملات اختلال بين واحدهاي مقطعي (ناهمساني واريانس) مي*باشد. در مرحله بعد با استفاده از دستور xtgls در روش حداقل مربعات تعميم يافته، هر دو مدل فوق تخمين زده مي¬شوند و سپس بر اساس آماره آزمون نسبت راستنمايي و با استفاده از فرمول محاسباتي زير به آزمون فرضيه ناهمساني واريانس پرداخته مي¬شود.

    در رابطه فوق LUR لگاريتم راستنمايي مدل نامقيد و LR لگاريتم راستنمايي در مدل مقيد مي¬باشد. آزمون ناهمساني واريانس در نرم افزار به اين صورت انجام مي¬شود:
    xtgls depvar indepvars , igls panels(heteroskedastic)
    در مرحله بعد مدل مقيد بدون در نظر گرفتن ناهمساني واريانس به صورت زير تخمين زده مي¬شود:
    xtgls depvar indepvars
    لازم به ذکر است که در هر مرحله از تخمين مدل لازم است مدلهاي مقيد و نامقيد با استفاده از دستورهاي زير در حافظه نرم افزار ذخيره شوند:
    estimates store hetero
    estimates store hemo
    در مرحله بعد براي تعيين محدوديتها يا درجه آزادي آماره آزمون، نسبت راستنمايي و درجه آزادي به صورت زير تعريف مي*شود:
    local df = e(N_g) –1
    در رابطه فوق e(N_g) بيانگر تعداد گروهها يا تعداد واحدهاي مقطعي مي¬باشد. در مرحله آخر بعد از تعريف درجه آزادي نسبت راستنمايي، آماره آزمون LR به صورت زير محاسبه مي¬شود:
    lrtest hetero hemo , df(`df')
    به عبارت ديگر بر اساس رابطه فوق مي¬توان بيان کرد که مدل مقيد (مدل داراي همساني واريانس) در مدل نامقيد (داراي ناهمساني واريانس) آشيانه شده است.
    پس از انجام آزمون ناهمساني واريانس و رد فرضيه صفر در آماره آزمون نسبت راستنمايي لازم است مدل نامقيد تخمين زده شود. زيرا مدل رگرسيون داراي ناهمساني واريانس بوده و براي تخمين مدل بايد از روش xtgls با فرض در نظر گرفتن ناهمساني واريانس استفاده کرد.

    در مورد آزمون خودهمبستگي در داده¬هاي تابلويي نيز مي¬توان گفت که وولدريج (2002) آزمون خود همبستگي ساده¬اي را در مورد داده¬هاي پانل پيشنهاد مي¬کند که در آن جملات اختلال از فرايند خودرگرسيوني مرتبه اول AR(1) تبعيت مي*کنند. علاوه بر اين نتايج شبيه¬سازي Drukker (2003) نشان مي¬دهد که انجام اين آزمون با اين ويژگي در داده¬هاي تابلويي از قابليت استحکام مناسبي برخوردار مي¬باشد. در نرم افزار STATA براي انجام آزمون خودهمبستگي در داده¬هاي تابلويي لازم است که فايل برنامه xtserial نرم افزار از اينترنت دانلود شده و در نرم افزار نصب شود. براي اين منظور مراحل زير انجام مي*گيرد:
    1-در خط فرمان نرم افزار دستور findit xtserial نوشته شود.
    2- گزينه net sj3-2 st0039 انتخاب يا بر روي عبارت st0039 کليک مي*شود تا فايل نصب شود
    3- عبارت Instal st0039 انتخاب مي*شود تا فايل برنامه-نويسي در حافظه نرم افزار به صورت کامل نصب شود.
    4-در خط فرمان نرم افزار بايد پس از دستور xtserial، نام متغير وابسته و توضيحي در مدل رگرسيون نوشته شود.
    لازم به ذکر است که پس از پايان دستور مي¬توان عبارت output را نوشت که در اين صورت نتايج مربوط به فرايند تفاضل گيري از مدل رگرسيون براي حذف اثرات ثابت نمايش داده مي¬شود. فرضيه صفر در آزمون وولدريج، عدم وجود خودهمبستگي مرتبه اول در جملات اختلال مدل رگرسيون مي¬باشد که در صورت رد فرضيه صفر، مدل تخمين زده شده داراي خودهمبستگي مرتبه اول بوده و براي رفع آن لازم است مدل رگرسيون با لحاظ کردن AR(1) مجدداً برازش شود. براي برازش مدل رگرسيون لازم است از دستور xtregar يا مدل رگرسيون با در نظرگرفتن خودهمبستگي مرتبه اول استفاده شود. براي تخمين مدل رگرسيون مي¬توان از کادر محاوره¬اي دستورها نيز استفاده کرد که در اين مورد از دستور db xtregar استفاده مي¬شود.

    منبع: کتاب کاربرد نرم افزار STATA در اقتصادسنجي، تالیف دکتر محمدزاده و همکاران
    انجمن تخصصی اقتصاد سریع ترین راه ممکن برای حل مشکلات دانشجویان اقتصاد!

  3. 2 کاربر پست rezazadeh عزیز را پسندیده اند .

    saha1366 (10-06-2012),siavash (10-06-2012)

  4. Top | #3
    امتیازها: 2,499, سطح: 30
    تمام شدن سطح: 33%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 101
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    SocialRecommendation Second ClassTagger First Class1000 Experience Points3 months registered

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    2
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.29
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    217
    امتیازها
    2,499
    سطح
    30
    پسندیده
    63
    مورد پسند : 80 بار در 53 پست
    جهت مطالعه بیشتر و یادگیری همراه با مثال به منبع فوق مراجعه نمایید
    انجمن تخصصی اقتصاد سریع ترین راه ممکن برای حل مشکلات دانشجویان اقتصاد!

  5. Top | #4
    امتیازها: 43, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 86%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 7
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    3 months registered250 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Nov 2012
    شماره عضویت
    995
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    8
    امتیازها
    43
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    با سلام
    این آزمون را انجام دادم و پروب من کمتر صفر شده. این به این معنیه که ناهمسانی واریانس ندارم؟

  6. Top | #5
    امتیازها: 4,359, سطح: 42
    تمام شدن سطح: 5%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 191
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    Social3 months registeredOverdriveTagger First Class50000 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    1
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.42
    نوشته ها
    312
    امتیازها
    4,359
    سطح
    42
    پسندیده
    131
    مورد پسند : 175 بار در 107 پست
    وقتی prob شما کمتر از 0.05 باشد به معنای رد فرضیه صفر است. در این آزمون، فرضیه صفر همسان بودن واریانس است. بنابراین مدل شما دارای ناهمسانی واریانس است

  7. Top | #6
    امتیازها: 2,499, سطح: 30
    تمام شدن سطح: 33%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 101
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    SocialRecommendation Second ClassTagger First Class1000 Experience Points3 months registered

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    2
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.29
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    217
    امتیازها
    2,499
    سطح
    30
    پسندیده
    63
    مورد پسند : 80 بار در 53 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط shaho نمایش پست ها
    با سلام
    این آزمون را انجام دادم و پروب من کمتر صفر شده. این به این معنیه که ناهمسانی واریانس ندارم؟
    دوست عزیز
    اینکه Prob ضریب برآوردی کمتر از صفر باشد در ست نیست یعنی احتمال نمی تواند منفی باشد، ولی اگر مقدار آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گیرد آنگاه پروب از سطح خطای در نظر گرفته شده برای مثال 5 درصد کوچکتر بوده و این به معنی رد فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس می باشد. یعنی نتیجه وجود ناهمسانی واریانس بین اجزای خطا یا پسماندهاست.
    انجمن تخصصی اقتصاد سریع ترین راه ممکن برای حل مشکلات دانشجویان اقتصاد!

  8. Top | #7
    امتیازها: 43, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 86%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 7
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    3 months registered250 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Nov 2012
    شماره عضویت
    995
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    8
    امتیازها
    43
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    خیلی ممنونم از جوابهاتون. با عرض معذرت اشتباه تایپی بود
    بله منظور بنده هم 5% بود که جوابمو گرفتم
    سپاسگذارم دوستان

  9. Top | #8
    امتیازها: 12, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 23%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 38
    فعالیت کل: 0%

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6059
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.00
    نوشته ها
    1
    امتیازها
    12
    سطح
    1
    پسندیده
    4
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست

    راهنمایی

    با سلام
    میشه لطف کنید نحوه ی انجام این آزمون ها برای داده های pool رو در نرم افزار Eviews 7 توضیح بدید؟

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
به ما امتیاز دهید