صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18

موضوع: آزمون آرلانو- بوند

  1. Top | #1
    امتیازها: 117, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 33
    فعالیت کل: 33.0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6002
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    14
    امتیازها
    117
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 5 پست

    آزمون آرلانو- بوند


     
    سلام
    در زمینه آزمون آرلانو- بوند میشه راهنماییم کنید ؟
    گفته شده برای از بین بردن روش اثرات ثابت از روش بوند استفاده شده! یعنی چجوری؟


  2. Top | #2
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    با سلام
    مطلب کوتاهی که برگرفته از مقالات است، آپلود شد. انشاالله که جواب سوال مطروحه باشد.
    موفق و موید باشید.
    فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

  3. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  4. Top | #3
    امتیازها: 117, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 33
    فعالیت کل: 33.0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6002
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    14
    امتیازها
    117
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 5 پست
    ممنون از راهنماییتون، اما قسمت اصلیشو متوجه نمی شم! یعنی باید تفاضل مرتبه اول از متغییرهای ابزاری بگیرم و بعد بزارمشون تو مدل؟

  5. کاربر مقابل پست پدرام عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  6. Top | #4
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط پدرام نمایش پست ها
    ممنون از راهنماییتون، اما قسمت اصلیشو متوجه نمی شم! یعنی باید تفاضل مرتبه اول از متغییرهای ابزاری بگیرم و بعد بزارمشون تو مدل؟
    تفاضل مرتبه اول متغیرهای مدنظر، میشه متغیرهای ابزاری.
    البته ذکر این نکته هم بد نیست که روش panel-gmm دو حالت درش بحث میشه. روش دیفرانسیلی و سیستمی. حالتی که بحث شد برای مدل دیفرانسیلی هست. در حالت سیستمی دو نوع معادله، یکی در سطح و دیگری تفاضلی، در نظر گرفته میشه و برای هر کدوم متغیرهای ابزاری مناسب خود معادله تعریف میشه.
    ویرایش توسط jalili : 11-07-2013 در ساعت 01:12 PM

  7. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  8. Top | #5
    امتیازها: 117, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 33
    فعالیت کل: 33.0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6002
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    14
    امتیازها
    117
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 5 پست
    خیلی ممنون از لطفتون. آقای جلیلی برای تفاضل گیری متغییر ابزارو به صورت (dlog(y وارد کنم کافیه؟ منظورم اینه که دیگه نمیخواد تو قسمت generate تعریفش کنم؟

  9. کاربر مقابل پست پدرام عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  10. Top | #6
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط پدرام نمایش پست ها
    خیلی ممنون از لطفتون. آقای جلیلی برای تفاضل گیری متغییر ابزارو به صورت (dlog(y وارد کنم کافیه؟ منظورم اینه که دیگه نمیخواد تو قسمت generate تعریفش کنم؟
    روشی که شما میخواید انجام بدید (panel-gmm) با ایویوز قابل انجام هست و نیازی به محاسبه دستی متغیرهای ابزاری و تفاضل شون نیست.
    چون برای اینکه دونسته شه تخمین درست بوده یا خیر، باید آزمون های سارگان (آزمون برای اینکه متغیرهای ابزاری درست استفاده شدند) و عدم وجود خودهمبستگی از درجه دوم انجام شه.
    اگر با آپشن خود برنامه این تخمین انجام شود، خیلی راحت تر خواهد بود و این آزمون ها هم قابل انجام است.

  11. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  12. Top | #7
    امتیازها: 117, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 33
    فعالیت کل: 33.0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6002
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    14
    امتیازها
    117
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 5 پست
    ببخشد اگه زیاد سوال می پرسم،
    به من گفتن آزمون سارگن همون j-statictic که قسمت پایین خروجی نوشته شده،درسته؟
    اماره 23.99394=j-statictic شده . برای این آزمون باید بر اساس مقاطع و سال ها از جدول عددی باید پیدا کنیم؟ میشه بیشتر راهنماییم کنید. من 44 تا کشور دارم، 6سال داده و 6 تا متغییر توضیحی.

  13. کاربر مقابل پست پدرام عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  14. Top | #8
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط پدرام نمایش پست ها
    ببخشد اگه زیاد سوال می پرسم،
    به من گفتن آزمون سارگن همون j-statictic که قسمت پایین خروجی نوشته شده،درسته؟
    اماره 23.99394=j-statictic شده . برای این آزمون باید بر اساس مقاطع و سال ها از جدول عددی باید پیدا کنیم؟ میشه بیشتر راهنماییم کنید. من 44 تا کشور دارم، 6سال داده و 6 تا متغییر توضیحی.
    خواهش میکنم.
    بله، همون ازمون هستش.
    با توجه به فرض صفر این آزمون، چنانچه احتمال آماره به دست اومده برای آزمون سارگان بیشتر از 5% باشه، اعتبار متغیرهای ابزاری تایید میشه. ولی بهتره بگیم هرچه عدد این احتمال به عدد یک نزدیک تر باشه، بهتره.
    برای به دست آوردن احتمال هم دستور زیر رو در ایویوز می تونید، اجرا کنید.
    (Genr P = @ Chisq( j-static, l-k
    l-k: درجه آزادی هستش. تعداد گشتاورها منهای تعداد پارامترهاست.
    تعداد گشتاورها هم 2 /((T-1)*(T)) در این فرمول T دوره زمانی است.
    j-static هم عدد آزمون سارگان ،( برای نمونه شما (23.99394) ) است.

  15. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  16. Top | #9
    امتیازها: 117, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 33
    فعالیت کل: 33.0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Sep 2013
    شماره عضویت
    6002
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    14
    امتیازها
    117
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 5 بار در 5 پست
    ممنون بخاطر توضیحات جامع و کاملتون.

  17. کاربر مقابل پست پدرام عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

  18. Top | #10
    امتیازها: 32, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 64%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 18
    فعالیت کل: 97.0%

    تاریخ عضویت
    Nov 2013
    شماره عضویت
    7358
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.01
    نوشته ها
    11
    امتیازها
    32
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 3 بار در 3 پست

    خیلی ضروری

    سلام
    من برای تخمین مدلم تو پایان نامه به مشکل برخوردم
    در تخمین داده های پانل با استفاده از روش اثرات ثابت بعضی ضرائب معنادار نشده. با استفاده از روش gls هم ضرائب معنادار نمی شن. جستجو کردم ظاهراً وابستکی مقاطع داره(cross-section dependence) و مدلهایی برای رفع این موضوع هست اما اونا هم ضرائب معناداری رو بهم نداده. تو مقالات خوندم با استفاده از روش gmm یک نوع خاصش میشه با وجود وابستگی بین مقاطع تخمین زد.
    اما هرچی تلاش میکنم نمی تونم این مدل رو تو ایویوز ران کنم.خطا میده. خطا اینه تعداد ابزارها بیشتر از تعداد مشاهدات است.اگه کسی دستور ران مدل رو بهم بده ممنون می شم.

  19. کاربر مقابل پست ایزدی عزیز را پسندیده است:

    Silvio Gesell (11-24-2013)

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
به ما امتیاز دهید