نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
Like Tree2Likes
  • 1 Post By jalili
  • 1 Post By jalili

موضوع: روش مناسب برای تخمین مدل

  1. Top | #1
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست

    روش مناسب برای تخمین مدل


     
    با سلام خدمت دوستان
    اگر در یک مدل y متغیر وابسته و x و z متغیرهای مستقل و تمامی متغیرها (i(1 باشند و فرضیه ها هم به شکل زیر باشه:
    1- بین x و y رابطه معنادار وجود دارد.
    2- بین z و y رابطه معنادار وجود دارد.
    در اینصورت باید از کدومیکی از روشها( ols, var, vecm, …) برای تخمین مدل استفاده کرد؟ در کل میخوام بدونم هر کدوم از این روشها ( بخصوص با توجه به اطلاعات درباره فرضیه ها و مانایی متغیرها) چه موقعی استفاده میشه؟
    با تشکر



  2. Top | #2
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    با سلام
    اگر متغیرها با یک بار تفاضلگیری مانا بشن، بسته به کار میشه از vecm یا var (متدهایی که اشاره شده) استفاده کرد.
    navid.r likes this.

  3. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    maryam_s_190 (01-22-2014)

  4. Top | #3
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط jalili نمایش پست ها
    با سلام
    اگر متغیرها با یک بار تفاضلگیری مانا بشن، بسته به کار میشه از vecm یا var (متدهایی که اشاره شده) استفاده کرد.
    سپاسگذارم بابت پاسخگوییتون . ممنون میشم به این سوالامم جواب بدید.
    1- با توجه به اینکه فرضیه های مدل فقط معناداری رو مد نظر داره آیا اجبارا باید از این روشها مدل رو تخمین بزنم یا اینکه روشهای دیگه ای هم وجود داره که بشه این مدلو باهاش تخمین زد؟
    2- برای تحلیل هم انباشتگی از روش یوهانسن _ یوسیلیوس باید در ابتدا روش var تخمین زده بشه و با توجه به اینکه روش var برای متغیرهای مانا تخمین زده میشه بنابراین در تخمین var باید از خود متغیرها استفاده کنم یا از تفاضل اونها؟
    3- مدل من به این شکله ( ly = c + lx + dum*lx + lz + dum*lz ) در پر کردن جدول مورد نیاز برای تخمین var در قسمت endogenous variables و همینطور در قسمت exogenous variables کدوم متغیرهارو باید وارد کنم؟
    4- برای تعیین طول وقفه بهینه باید یه حدس مقدماتی از حداکثر طول وقفه زده بشه آیا معیار خاصی برای این حدس اولیه وجود داره؟ در حقیقت میخوام بدونم این حدس اولیه از چه عددی میتونه شروع بشه؟
    با تشکر

  5. کاربر مقابل پست navid.r عزیز را پسندیده است:

    maryam_s_190 (01-22-2014)

  6. Top | #4
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط navid.r نمایش پست ها
    سپاسگذارم بابت پاسخگوییتون . ممنون میشم به این سوالامم جواب بدید.
    1- با توجه به اینکه فرضیه های مدل فقط معناداری رو مد نظر داره آیا اجبارا باید از این روشها مدل رو تخمین بزنم یا اینکه روشهای دیگه ای هم وجود داره که بشه این مدلو باهاش تخمین زد؟
    2- برای تحلیل هم انباشتگی از روش یوهانسن _ یوسیلیوس باید در ابتدا روش var تخمین زده بشه و با توجه به اینکه روش var برای متغیرهای مانا تخمین زده میشه بنابراین در تخمین var باید از خود متغیرها استفاده کنم یا از تفاضل اونها؟
    3- مدل من به این شکله ( ly = c + lx + dum*lx + lz + dum*lz ) در پر کردن جدول مورد نیاز برای تخمین var در قسمت endogenous variables و همینطور در قسمت exogenous variables کدوم متغیرهارو باید وارد کنم؟
    4- برای تعیین طول وقفه بهینه باید یه حدس مقدماتی از حداکثر طول وقفه زده بشه آیا معیار خاصی برای این حدس اولیه وجود داره؟ در حقیقت میخوام بدونم این حدس اولیه از چه عددی میتونه شروع بشه؟
    با تشکر
    با سلام
    1- برای این فروض، بله روش های دیگه ای میشه استفاده کرد مثل همبستگی ولی باید توجه داشت که روش های اقتصادسنجی به دلیل اینکه علامت و مقداری برای روابط موجود عنوان میکنند، از اعتبار بالاتری برخوردار هستند.
    2- مقالاتی رو براتون میذارم که خوندنش قطعا خالی از لطف نیست. با استدلالها و رفرنس هایی میگن که باید از خود متغیرها استفاده کرد.
    صفحه 12 از مقاله [Only registered and activated users can see links. ]
    صفحه 18 از مقاله [Only registered and activated users can see links. ]
    3- در فیلد اول اسم تمام متغیرها، در فیلد دوم تعداد وقفه ها، در فیلد سوم سوم c یا همون عرض از مبدا
    4- تعیین طول وقفه بهینه باید با توجه به معیارهایی چون شوارتز، آکائیک و ... انجام بشه. گزینه ای در ایویوز هست فکر کنم lag length criteria با انتخاب این گزینه و وارد کردن وقفه حدسی، آماره معیارهای مختلف برای وقفه های مختلف رو میده که وقفه بهینه با علامت ستاره مشخص شده. (وقفه حدسی هم برای داده های سالانه حداکثر سه یا 4 در نظر گرفته و برای داده های ماهانه 12)

  7. 2 کاربر پست jalili عزیز را پسندیده اند .

    maryam_s_190 (01-22-2014),navid.r (01-21-2014)

  8. Top | #5
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط jalili نمایش پست ها
    با سلام
    1- برای این فروض، بله روش های دیگه ای میشه استفاده کرد مثل همبستگی ولی باید توجه داشت که روش های اقتصادسنجی به دلیل اینکه علامت و مقداری برای روابط موجود عنوان میکنند، از اعتبار بالاتری برخوردار هستند.
    2- مقالاتی رو براتون میذارم که خوندنش قطعا خالی از لطف نیست. با استدلالها و رفرنس هایی میگن که باید از خود متغیرها استفاده کرد.
    صفحه 12 از مقاله [Only registered and activated users can see links. ]
    صفحه 18 از مقاله [Only registered and activated users can see links. ]
    3- در فیلد اول اسم تمام متغیرها، در فیلد دوم تعداد وقفه ها، در فیلد سوم سوم c یا همون عرض از مبدا
    4- تعیین طول وقفه بهینه باید با توجه به معیارهایی چون شوارتز، آکائیک و ... انجام بشه. گزینه ای در ایویوز هست فکر کنم lag length criteria با انتخاب این گزینه و وارد کردن وقفه حدسی، آماره معیارهای مختلف برای وقفه های مختلف رو میده که وقفه بهینه با علامت ستاره مشخص شده. (وقفه حدسی هم برای داده های سالانه حداکثر سه یا 4 در نظر گرفته و برای داده های ماهانه 12)
    با سلام
    اول از همه بابت اینکه با سوالای پی در پیم وقتتون رو میگیرم عذرخواهی میکنم و البته مثل همیشه از پاسخگوییتون خیلی خیلی سپاسگذارم.
    مجددا یه سوال واسم پیش اومده. شما فرمودید که در فیلد اول اسم همه متغیرها و در فیلد سوم عرض از مبدا رو قرار بدم. منظورتون اینه که متغیر dum*lx و dum*lz رو هم در فیلد اول قرار بدم؟چون تو منابعی که مطالعه کردم گفته شده متغیر مجازی رو باید مثل عرض از مبدا در فیلد سوم قرار داد. از اونجایی که متغیر مجازی مدلم در متغیرهای مستقل ضرب شده (به منظور بررسی اثر نامتقارن این متغیرها بر روی متغیر وابسته ( y ) ) دچار سردرگمی شدم که باید این متغیرها رو در کجا قرار بدم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

  9. Top | #6
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط navid.r نمایش پست ها
    با سلام
    اول از همه بابت اینکه با سوالای پی در پیم وقتتون رو میگیرم عذرخواهی میکنم و البته مثل همیشه از پاسخگوییتون خیلی خیلی سپاسگذارم.
    مجددا یه سوال واسم پیش اومده. شما فرمودید که در فیلد اول اسم همه متغیرها و در فیلد سوم عرض از مبدا رو قرار بدم. منظورتون اینه که متغیر dum*lx و dum*lz رو هم در فیلد اول قرار بدم؟چون تو منابعی که مطالعه کردم گفته شده متغیر مجازی رو باید مثل عرض از مبدا در فیلد سوم قرار داد. از اونجایی که متغیر مجازی مدلم در متغیرهای مستقل ضرب شده (به منظور بررسی اثر نامتقارن این متغیرها بر روی متغیر وابسته ( y ) ) دچار سردرگمی شدم که باید این متغیرها رو در کجا قرار بدم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
    خواهش میکنم.
    متغیر مجازی در کنار عرض از مبدا میاد.
    ولی منظورتون از بررسی اثر نامتقارن متغیرها چیست؟

  10. Top | #7
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط jalili نمایش پست ها
    خواهش میکنم.
    متغیر مجازی در کنار عرض از مبدا میاد.
    ولی منظورتون از بررسی اثر نامتقارن متغیرها چیست؟
    منظورم اینه که یکی دیگه از فرضیه های مدلم اینه که متغیرهای z و x اثر نامتقارن روی متغیر y دارند ( یعنی افزایش و کاهش این متغیر به صورت نامتقارن روی متغیر y اثر میذاره ) و من این موضوع رو با وارد کردن متغیر dum*lx و dum*lz در مدل بررسی میکنم ( و متغیرهای مجازی به این صورت تعریف شدن که در افزایش متغیر مربوطه عدد 1 و در کاهش اونها عدد صفر میگیرن). حالا با این تفاسیر باز هم باید اونهارو همراه عرض از مبدا قرار بدم یا اینکه همراه سایر متغیرها؟ و همینطور اگه قرار باشه همراه عرض از مبدا وارد بشه آیا باید فقط dum وارد کنم یا به صورت dum*lx و dum*lz ؟
    ویرایش توسط navid.r : 01-22-2014 در ساعت 11:55 PM

  11. Top | #8
    امتیازها: 3,551, سطح: 37
    تمام شدن سطح: 34%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 99
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    7 days registeredOverdriveSocial50000 Experience PointsYour first Group
    افتخارات:
    Frequent Poster

    تاریخ عضویت
    Apr 2013
    شماره عضویت
    3563
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.81
    محل سکونت
    hereabout
    نوشته ها
    1,077
    امتیازها
    3,551
    سطح
    37
    پسندیده
    16
    مورد پسند : 156 بار در 129 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط navid.r نمایش پست ها
    منظورم اینه که یکی دیگه از فرضیه های مدلم اینه که متغیرهای z و x اثر نامتقارن روی متغیر y دارند ( یعنی افزایش و کاهش این متغیر به صورت نامتقارن روی متغیر y اثر میذاره ) و من این موضوع رو با وارد کردن متغیر dum*lx و dum*lz در مدل بررسی میکنم ( و متغیرهای مجازی به این صورت تعریف شدن که در افزایش متغیر مربوطه عدد 1 و در کاهش اونها عدد صفر میگیرن). حالا با این تفاسیر باز هم باید اونهارو همراه عرض از مبدا قرار بدم یا اینکه همراه سایر متغیرها؟ و همینطور اگه قرار باشه همراه عرض از مبدا وارد بشه آیا باید فقط dum وارد کنم یا به صورت dum*lx و dum*lz ؟
    برای بررسی واکنش به ضربه، متغیر مورد نظر باید به صورت درونزا در نظر گرفته بشه.
    ویرایش توسط jalili : 01-23-2014 در ساعت 11:49 AM
    navid.r likes this.

  12. کاربر مقابل پست jalili عزیز را پسندیده است:

    navid.r (01-23-2014)

  13. Top | #9
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط jalili نمایش پست ها
    برای بررسی واکنش به ضربه، متغیر مورد نظر باید به صورت درونزا در نظر گرفته بشه.
    خانم جلیلی بینهایت ممنونم ازتون. خیلی لطف کردید.

  14. Top | #10
    امتیازها: 677, سطح: 13
    تمام شدن سطح: 54%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 23
    فعالیت کل: 99.7%
    دستاوردها:
    OverdriveCreated Album picturesYour first Group500 Experience PointsTagger Second Class

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5094
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.04
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    54
    امتیازها
    677
    سطح
    13
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 11 بار در 10 پست
    با سلام
    ببخشید یه سوال دیگه واسم پیش اومده اگه جواب بدید ممنون میشم.
    من مدلمو با روش var تخمین زدم وقفه بهینه 1 شد و با این وقفه هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس رو انجام دادم ضرایب بردار هم انباشتگیم بامعنیه. بعد که مدل vecm رو با وقفه صفر اجرا میکنم و از منوی view تخمینم آزمون باقیمانده هارو( Portmanteau و Auto Correlation LM Test و Normality و White Heteroskedasticity ) انجام میدم همگی مشکل دارند. ایا این موضوع اهمیت داره آخه تو مقاله هایی که مطالعه کردم و با این روش کار شده موردی رو مشاهده نکردم که راجع به آزمون باقیمانده ها حرفی زده باشه؟ اگه مهمه چطور باید این مشکلو حل کنم؟
    با تشکر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
به ما امتیاز دهید