نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree1Likes
  • 1 Post By alali

موضوع: سوال

  1. Top | #1
    امتیازها: 14, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 27%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 36
    فعالیت کل: 5.0%

    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    شماره عضویت
    6745
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.00
    نوشته ها
    2
    امتیازها
    14
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست

    سوال


     
    با سلام و خسته نباشید از اینکه سوالا را به این خوبی پاسخ میدید تشکر میکنم. لطفا پاسخ سوال من رو هم بدبد.
    در آزمون شکست ساختاری به روش پرون آیا سال شکست برا داده های 1360-1390رو بایدفقط سال 1367 گرفت یا اینکه با توجه به نمودار متغیر که بین سال60-67 شکست های زیادی هست همه سالهایی که شکست دارد را باید بررسی کنیم؟
    همچنین ما میتونیم جهت برآورد بهتر مدل متغیرها رو (هر متغیری)به صورت لگاریتم وارد مدل کنیم؟


  2. Top | #2
    امتیازها: 109, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 18%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 41
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    شماره عضویت
    5310
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.03
    نوشته ها
    35
    امتیازها
    109
    سطح
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    سلام،ببخشید برا ازمون شکست ساختاری اول باید مدل را تخمین بزنیم بعد بررسی کنیم ببینیم مشکل شکست ساختاری داریم یا نه؟(زمان بررسی این ازمون را می خواستم؟)

  3. Top | #3
    امتیازها: 120, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 40%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 30
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    شماره عضویت
    6919
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.05
    نوشته ها
    52
    امتیازها
    120
    سطح
    2
    پسندیده
    10
    مورد پسند : 17 بار در 15 پست
    سلام
    برای رفع مشکلتون می تونید به فصل 4کتاب (( ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی)) نوشته دکتر محمد نوفرستی مراجعه کنید البته در روش تغییر در عرض از مبدا و شیب تابع روند باید دقت کنید چون به نظرم اشتباه هستش

  4. Top | #4
    امتیازها: 120, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 40%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 30
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    شماره عضویت
    6919
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.05
    نوشته ها
    52
    امتیازها
    120
    سطح
    2
    پسندیده
    10
    مورد پسند : 17 بار در 15 پست
    1- پرون معنقده که اغلب سری های زمانی اقتصاد کلان ریشه واحد ندارند و وجود ریشه واحد در اغلب سری های زمانی ناشی از وجود شکست ساختاری در روند این متغیرهاست. پس قبل از زدن مدل )در بخش آزمون ریشه واحد) باید آزمون شکست ساختاری رو انجام بدهید
    2- سریهای زمانی متغیرهای کلان نوسانات زیادی دارند لذا برای کاهش نوسانات و تشخیص بهتر مانایی حتما باید لگاریتم داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
    mosaddeghi likes this.

  5. Top | #5
    امتیازها: 379, سطح: 7
    تمام شدن سطح: 58%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 21
    فعالیت کل: 22.0%
    دستاوردها:
    Tagger Second Class250 Experience PointsSocialOverdrive

    تاریخ عضویت
    May 2013
    شماره عضویت
    4448
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.07
    محل سکونت
    زیر آسمون خدا
    نوشته ها
    89
    امتیازها
    379
    سطح
    7
    پسندیده
    95
    مورد پسند : 22 بار در 21 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط ماه خورشید نمایش پست ها
    همچنین ما میتونیم جهت برآورد بهتر مدل متغیرها رو (هر متغیری)به صورت لگاریتم وارد مدل کنیم؟
    هر متغیری رو نمیشه لگاریتم گرفت مثلا از نرخ رشد نمیشه لگاریتم گرفت چون همونطور که میدونید میتونیم اثبات کنیم نرخ رشد خودش لگارتیمه

  6. Top | #6
    امتیازها: 1,512, سطح: 22
    تمام شدن سطح: 12%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 88
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    Overdrive31 days registeredSocial1000 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Mar 2013
    شماره عضویت
    3030
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.22
    نوشته ها
    309
    امتیازها
    1,512
    سطح
    22
    پسندیده
    59
    مورد پسند : 19 بار در 16 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط maryam_s_190 نمایش پست ها
    هر متغیری رو نمیشه لگاریتم گرفت مثلا از نرخ رشد نمیشه لگاریتم گرفت چون همونطور که میدونید میتونیم اثبات کنیم نرخ رشد خودش لگارتیمه
    پس چرا انقدر تو مقاله ها میبینیم که نوشتن ln(dgdp) ؟
    جدا سوال شده برام!

  7. Top | #7
    امتیازها: 120, سطح: 2
    تمام شدن سطح: 40%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 30
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    100 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2013
    شماره عضویت
    6919
    عنوان کاربر
    Member
    میانگین پست در روز
    0.05
    نوشته ها
    52
    امتیازها
    120
    سطح
    2
    پسندیده
    10
    مورد پسند : 17 بار در 15 پست
    رشد یعنی logx)-(logx-1)
    اگه بخواهیم رشد یک متغیر را وارد مدل نماییم می بایست dlog را برای کلیه متغیرهای حساب کنیم تا مشکل نامانایی حل شود.

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
به ما امتیاز دهید