نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree1Likes
  • 1 Post By jahangiri

موضوع: مانایی در داده های پنل

  1. Top | #1
    امتیازها: 23, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 45%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 27
    فعالیت کل: 0.7%
    دستاوردها:
    7 days registered

    تاریخ عضویت
    Jan 2013
    شماره عضویت
    2410
    عنوان کاربر
    Junior Member
    میانگین پست در روز
    0.00
    نوشته ها
    1
    امتیازها
    23
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست

    مانایی در داده های پنل


     
    سلام.من مدلی را با استفاده از داده های پنل کشورهای در حال توسعه و روش اثرات ثابت بررسی می کنم.متغیر وابسته و همه متغیر های توضیحی به جز دو مورد (از جمله لگاریتم تولید ناخالص داخلی )مانا هستند.آیا نامانایی این دو مورد مشکلی ایجاد می کند؟باید چکار کرد؟ با تشکر


  2. Top | #2
    امتیازها: 863, سطح: 15
    تمام شدن سطح: 63%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 37
    فعالیت کل: 12.0%
    دستاوردها:
    3 months registeredSocial500 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    شماره عضویت
    560
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.22
    نوشته ها
    146
    امتیازها
    863
    سطح
    15
    پسندیده
    3
    مورد پسند : 39 بار در 31 پست
    درود آقا حمید. سعی کن با آزمون های مانائی دیگه هم نتایج را چک کنی. اگه با نرم افزار استاتا کار کنی کلی آزمون در اختیارت قرار میده. در انتخاب وقفه بهینه دقت کن. با کرنل های مختلف نتیجه رو چک کن. اگر باز هم همین نتیحه رو گرفتی در صورتی که هم*انباشتگی میان متغیرها تائید بشه میتونی با خیال راحت اقدام به برآورد مدل نمائی.

  3. Top | #3
    امتیازها: 2,499, سطح: 30
    تمام شدن سطح: 33%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 101
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    SocialRecommendation Second ClassTagger First Class1000 Experience Points3 months registered

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    2
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.30
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    217
    امتیازها
    2,499
    سطح
    30
    پسندیده
    63
    مورد پسند : 80 بار در 53 پست
    در صورت وجود متغیرهای ناایستا در بین متغیرهای مدل، تخمین به روش های پانل سنتی درست نخواهد بود. لذا در این شرایط لازم است با استفاده از آزمون هایی همانند پدرونی و کائو وجود هم انباشتگی بین متغیرها را بررسی کرده و در صورت وجود رابطه هم انباشتگی، معادله هم انباشتگی را با استفاده از روشهایی همانند dols یا fmols استخراج نمایید
    انجمن تخصصی اقتصاد سریع ترین راه ممکن برای حل مشکلات دانشجویان اقتصاد!

  4. Top | #4
    امتیازها: 863, سطح: 15
    تمام شدن سطح: 63%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 37
    فعالیت کل: 12.0%
    دستاوردها:
    3 months registeredSocial500 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    شماره عضویت
    560
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.22
    نوشته ها
    146
    امتیازها
    863
    سطح
    15
    پسندیده
    3
    مورد پسند : 39 بار در 31 پست
    همان طور که آقای رضازاده گفتن برای پانل های بزرگ با تعداد واحدهای مقطعی زیاد و دوره زمانی نسبتا طولانی (مثل کار آقا حمید) از تخمین های سنتی مثلا از روش اثرات ثابت نمیشه استفاده کرد اما برای پانل های متوسط به خصوص وقتی n کوچیک باشه حتی با وجود ریشه واحد میشه ا روش های سنتی استفاده کرد.

  5. Top | #5
    امتیازها: 2,499, سطح: 30
    تمام شدن سطح: 33%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 101
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    SocialRecommendation Second ClassTagger First Class1000 Experience Points3 months registered

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    2
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.30
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    217
    امتیازها
    2,499
    سطح
    30
    پسندیده
    63
    مورد پسند : 80 بار در 53 پست
    چون وجود ریشه واحد به سری زمانی برمیگردد لذا در صورتی که t بزرگ باشد بدون توجه به اندازه n باید ایستایی متغیرها بررسی شود و در صورت ناایستایی از روشهای هم انباشتگی استفاده شود
    ولی زمانی که t کوچک باشد عدم بررسی ریشه واحد مشکل ساز نخواهد شد
    ضمنا زمانی که n>t باشد مدل پانل پویا و تخمین به روش gmm کاراتر خواهد بود
    انجمن تخصصی اقتصاد سریع ترین راه ممکن برای حل مشکلات دانشجویان اقتصاد!

  6. Top | #6
    امتیازها: 87, سطح: 1
    تمام شدن سطح: 74%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 13
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    3 months registered250 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    شماره عضویت
    305
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.03
    نوشته ها
    21
    امتیازها
    87
    سطح
    1
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 6 بار در 6 پست
    با سلام و احترام
    در ادامه بحث دوستان، در صورت وجود ریشه واحد در داده های پنل و استفاده از تکنیکهای هم انباشتگی لازم است بعد از اطمینان از درجه انباشتگی متغیرها در انتخاب روش مناسب تخمین نیز توجه کرد چرا که همانند بحث سری های زمانی درجه انباشتگی یکسان از مرتبه 1 یا درجات مختلف انباشتگی ( 0 و 1 ) در داده های پنل ،روشهای dols، fmols ، ardl و ... استفاده میشود

  7. Top | #7
    امتیازها: 863, سطح: 15
    تمام شدن سطح: 63%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 37
    فعالیت کل: 12.0%
    دستاوردها:
    3 months registeredSocial500 Experience Points

    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    شماره عضویت
    560
    عنوان کاربر
    Senior Member
    میانگین پست در روز
    0.22
    نوشته ها
    146
    امتیازها
    863
    سطح
    15
    پسندیده
    3
    مورد پسند : 39 بار در 31 پست
    یه چیزی بگم اگه اشتباهه دوستان اصلاح می کنن. در تخمین سری زمانی هم اگه مطمئن باشیم یک بردار هم انباشتگی وجود داره و متغیرهای توضیحی درونزا نیستن برآورد با روش ols معتبره. مثلا در برآورد سیستم تقاضا خیلی ها با ols یا sur تخمین میزنن و مانائی ریشه واحد رو مورد آزمون قرار میدن. در مورد داده های پانل هم این مساله برقراره.

  8. Top | #8
    امتیازها: 921, سطح: 16
    تمام شدن سطح: 21%, میزان امتیاز صعود به سطح بالا: 79
    فعالیت کل: 0%
    دستاوردها:
    Social3 months registeredTagger Second Class500 Experience PointsOverdrive

    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    شماره عضویت
    56
    عنوان کاربر
    Administrator
    میانگین پست در روز
    0.16
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    118
    امتیازها
    921
    سطح
    16
    پسندیده
    49
    مورد پسند : 61 بار در 39 پست
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen_sk نمایش پست ها
    یه چیزی بگم اگه اشتباهه دوستان اصلاح می کنن. در تخمین سری زمانی هم اگه مطمئن باشیم یک بردار هم انباشتگی وجود داره و متغیرهای توضیحی درونزا نیستن برآورد با روش ols معتبره. مثلا در برآورد سیستم تقاضا خیلی ها با ols یا sur تخمین میزنن و مانائی ریشه واحد رو مورد آزمون قرار میدن. در مورد داده های پانل هم این مساله برقراره.
    درسته که تخمین زن ols در معادله هم انباشتگی سوپر سازگار است ولی توزیع مجانبی آن وابسته به پارامترهای مزاحمی است که ناشی از درونزایی رگرسورها و همبستگی سریالی جملات اخلال می باشد. با توجه به ماهعیت داده های اقتصادی که احتمال وجود درونزایی متغیرها رو افزایش میده بهتر خواهد بود که از روشهایی برای برآورد معادله هم انباشتگی استفاده کنیم که بتونه بر این مسائل غلبه کرده و نتایجی به دست بده که امکان تفسیر و آزمون فرضیه روی اونها وجود داشته باشه (مانند روشهای fmols, Dols, Dgls , Nls) .
    در مورد هم انباشتگی پانلی هم دوستان دقت کنن که اگه مثلا آزمونهای پدرونی و یا کائو نتیجه بدهند که رابطه هم انباشتگی وجود دارد در این حالت شما بر اساس نتایج این آزمونها باید از روش اثرات ثابت (یا همان ols) نسبت به برآورد معادله هم انباشتگی استفاده کنید. آزمون وجود رابطه هم انباشتگی در روشهایی مثل dols و fmols متفاوت است به نحوی که باید رابطه رو براساس روش های مذکور برآورد کنید و سپس با انجام آزمون مانایی بر روی پسماندهای معادله می توانید نسبت به هم انباشته بون متغیرها (و معتبر بودن معادله هم انباشتگی برآورد شده ) اطمینان حاصل کنید (در مورد روش fmols کاملا مطمئن نیستم که باید همین رویکرد رو اتخاذ کرد ولی درمورد dols مطمئنم). همچنین آزمونهای هم انباشتگی ذکر شده مبتنی بر جملات پسماند هستند و آقای وسترلند روشی برای آزمون و تخمین معادله هم انباشتگی ارائه کرده که مبتنی بر تصحیح خطاست و احتمالا رویکرد مناسبتری برای هم انباشتگی پانلی باشد.
    mamipour likes this.

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
به ما امتیاز دهید